Descriptif
**Econométrie Linéaire Avancée** Dans ce cours, nous présentons le modèle de régression linéaire et ses bases téhoriques. Nous présentons et discutons les méthodes d'estimation de ces modèles, c'est-à-dire de définir les paramètres d'intérêt, d'estimer et de tester leurs significations statistiques, selon différentes séries d'hypothèses (homoscédasticité ou hétéroscédasticité, exogénéité ou endogénéité), de spécifications (régression simple ou multiple) ou de types de données (transversales, données du panel, chronologiques). Bibliographie : - Angrist and Pischke: (2009): Mostly Harmless Econometrics, Princeton University Press. - Wooldridge (2013): Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5th Edition, South-Western College PublishingObjectifs pédagogiques
A la fin du cours, l'étudiant/e sera capable d'interpréter les résultats empiriques fondés sur des méthodes économétriques. Il/elle sera reconnaitre et comprendre les hypothèses sous-tendant les interprétation de tels résultats. Il/elle sera capable de mettre en oeuvre des spécifications économétriques simples sur données individuelles à partir du logiciel R.
40.5 heures en présentiel
