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Les marchés financiers sont au coeur du fonctionnement de l'économie mondiale. La complexité des phénomènes mis en jeu requiert une formation scientifique de pointe afin de pouvoir comprendre certains des aspects les plus fondamentaux
de la finance moderne et d'agir sur les marchés de manière pertinente et responsable.
L’objectif de la Mention Probabilités et Finance est ainsi de dispenser aux étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique. Celle-ci recouvre l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur :
\- La gestion des risques des produits dérivés.
\- La finance algorithmique et statistique.
\- La modélisation des taux d'intérêt.
\- La gestion de portefeuille.
\- La régulation financière.
\- La fintech et le blockchain.
\- Les marchés de l'énergie.
Le but de la formation est donc de fournir aux étudiants les outils leur permettant de formuler de manière quantitative les questions et challenges associés à ces thématiques de la finance? et de les résoudre. Pour y parvenir, il s'agira de s'appuyer notamment sur des outils de :
\- Calcul stochastique avancé.
\- Méthodes de Monte-Carlo.
\- Contrôle stochastique.
\- Statistique des processus.
\- Machine Learning.
\- Deep Learning.
\- Algorithmes stochastiques et méthodes de calcul parallèle.
\- Analyse numérique.
\- Jeux différentiels.
débouchés
Les compétences acquises permettront aux étudiants de s'orienter vers un grand nombre d'acteurs de la sphère financière :
banques d'investissement, hedge funds, market makers, gestionnaires de portefeuille, plateformes de marché, régulateurs, assureurs..., mais aussi de poursuivre s’ils le souhaitent leur formation à travers une thèse académique ou en partenariat avec une entreprise.
